Искусственный интеллект(ИИ) и анализ эмитента
Chat GPT применялся для анализа сообщений менеджеров о финансовых результатах (earning call)
Искусственный интеллект(ИИ) в инвестировании
“
Циклы никогда не перестанут возникать. Если бы существовала такая вещь, как полностью эффективный рынок, и если бы люди действительно принимали решения расчетливо и бесстрастно, возможно, циклы (или по крайней мере их крайности) были бы изгнаны. Но этого никогда не произойдет.
Я часто обращаю внимание на сообщения о возможностях ИИ, и эти новости оцениваются неоднозначно. Как вам такое, когда ИИ будет ваш труд инвестиционных исследований выполнять всего за несколько десятков секунд? Он когда вытеснит человека с аналитической работы? Произойдет или нет, но его возможности должны повышать производительность или точность прогнозов, для этого все и затеивается.
Поле для воображений огромное как у макро аналитиков, но в текущее время эта машинка не идеальная, но ее скорости могут увеличиваться.
Поле для воображений огромное как у макро аналитиков, но в текущее время эта машинка не идеальная, но ее скорости могут увеличиваться.
Команда из Сиднейского университета разработала фирменный инструмент, который анализирует вопросы аналитиков во время звонков о доходах (earnings calls ) с использованием chatGPT. Инструмент классифицирует заданные вопросы и полученные ответы по четырем ключевым параметрам:
Кстати, если вы перспективный аналитик акций или заинтересованный розничный инвестор, вам следует прочитать Таблицу 1 "Analyst Insight Score (AIS)" с вопросами (страницы 12-14). Это отличный контрольный список того, как думать о компании.
На основе полученных ответов исследователи попросили chatGPT оценить каждую категорию и подкатегорию, независимо от того, является ли новость положительной или отрицательной для компании. Затем был рассчитан средний балл по всем подкатегориям и категориям.
Полученный Analyst Insight Score (AIS) оказывается мощным предсказателем действий аналитиков и цен акций в будущем. Например, он может предсказывать будущие изменения рекомендаций аналитиков, изменения целевой цены или пересмотры прибыли лучше, чем традиционные метрики, такие как неожиданность прибыли. Он примерно в два-четыре раза более влиятелен в определении размера пересмотров аналитиков, чем эти традиционные метрики. Это показывает, что с помощью chatGPT инвесторы могут улавливать больше нюансов вокруг отчета о прибыли и получать качественную информацию, которая имеет отношение к инвестиционным решениям, систематическим образом.
- Потенциал роста компании
- Качество доходов
- Качество управления
- Риски для компании
Кстати, если вы перспективный аналитик акций или заинтересованный розничный инвестор, вам следует прочитать Таблицу 1 "Analyst Insight Score (AIS)" с вопросами (страницы 12-14). Это отличный контрольный список того, как думать о компании.
На основе полученных ответов исследователи попросили chatGPT оценить каждую категорию и подкатегорию, независимо от того, является ли новость положительной или отрицательной для компании. Затем был рассчитан средний балл по всем подкатегориям и категориям.
Полученный Analyst Insight Score (AIS) оказывается мощным предсказателем действий аналитиков и цен акций в будущем. Например, он может предсказывать будущие изменения рекомендаций аналитиков, изменения целевой цены или пересмотры прибыли лучше, чем традиционные метрики, такие как неожиданность прибыли. Он примерно в два-четыре раза более влиятелен в определении размера пересмотров аналитиков, чем эти традиционные метрики. Это показывает, что с помощью chatGPT инвесторы могут улавливать больше нюансов вокруг отчета о прибыли и получать качественную информацию, которая имеет отношение к инвестиционным решениям, систематическим образом.
Хороших инвестиций, спасибо за прочтение!
Подпишитесь на новостную рассылку
Получайте на почту избранные статьи, а также специальные предложения
Оставляя ваши контакты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Бесплатная консультация
С финансовым советником по видео конференц связи
Оставляя ваши контакты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности